Карчевський Володимир Денисович, учень 10 класу комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради»
Науковий керівник: Акбаш Катерина Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики, статистики та економіки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка
Прогнозування курсів криптовалют в умовах пандемії
Сьогодні весь світ зіткнувся із проблемою пандемії COVID-19 і нас зацікавило, чи здійснює вплив розповсюдження пандемії (чи її стан) на показники криптовалют. Якщо ж вплив існує, то яким чином його можна враховувати при прогнозуванні показників криптовалют. Саме тому дослідницьку роботу було присвячено короткостроковому прогнозуванню курсу криптовалют Bitcoin та Litecoin в умовах пандемії COVID-19.
Спочатку було знайдено статистичну модель, яка найкраще прогнозує курси криптовалют без урахування показників пандемії, але у різних умовах: в умовах активних коливань курсів та в умовах неактивних коливань. Проаналізувавши прогнози на основі методів експоненціального згладжування (метод Хольта та метод Брауна) та на основі різних ARIMA моделей, ми зробили висновок, що кращою для прогнозування курсів Bitcoin і Litecoin у різних умовах є модель ARIMA(2;2;2).
У роботі досліджено показники пандемії у США та Китаї. На основі проведеного кореляційного аналізу обрано один із показників (кількість випадків захворювання у США протягом одного дня), який мав найсильніший вплив на курси криптовалют. Ми вирішили підсилити якість обраної нами моделі ARIMA(2;2;2) та ввели в її структуру передаточну функцію в якості незалежної змінної. Параметри цієї функції ми також обирали на основі вибору кращих показників прогнозування. Таким чином, найкраща модель для прогнозування криптовалют Bitcoin і Litecoin в умовах пандемії – це ARIMA(2;2;2) з показником кількості випадків захворювання у США протягом одного дня з моделлю ARIMA(1;0;0). Ми протестували цю модель у період стрімкого росту криптовалют у кінці написання нашої роботи і знову ж таки модель ARIMA(2;2;2)–COVID(1;0;0) показала найкращі результати, що підтверджує її якість.
Ключові слова: фінанси, криптовалюта, Bitcoin, Litecoin, курс криптовалют, показник пандемії, статистична модель, метод Хольта, метод Брауна.
